步驟

決策分析精靈舉例

測試以下的策略所建立的動態投資組合，是否為有效策略，並列出每日買賣明細及投資報酬狀況為何？

1

買進策略：名列近5日的累計跌幅排行前100名中，且最近兩日出現下影線長度超過4%等兩個條件的個股，就買進

3

賣出策略：收盤價向下跌破3日均線，就賣出

4

持股比例策略：大盤指數跌破21日均線=>持股70%，否則持股100%

5

驗證區間：一年，2002/3/21~2003/3/20

分析報告

☆☆☆決策報酬分析報告☆☆☆

---分析期間---
    20020321∼20030320

---報酬率比較---
    投資組合累計報酬率：78.76%
    同期大盤累計報酬率：-23.9%
    =>動態投資組合報酬比大盤高 +102.66%

---變動幅度比較---
    投資組合累計報酬率標準差：19.28
    大盤指數累計報酬率標準差：10.18
    =>投資組合的報酬率變動幅度，比大盤變動幅度來的大

---交易次數與週轉率---
    總交易日數：共249天
    有買賣操作日數：207天
    平均做多持股比率：81.37%
    平均作多持股數：4.8檔
    平均做空持股比率：0%
    平均作空持股數：0檔
    年平均作多週轉率：7576.74%
    年平均作空週轉率：0%

運算時間

整個過程僅需花費7分27秒，即可得出以上所有結果，平均運算一天僅需1.22秒鐘 (包含根據上述買進賣出條件選出候選個股、計算持股比例與比較報酬損益、紀錄過程與顯示結果)，可見即使上述已經略顯複雜的決策，都可在相當短暫的時間內得到相關的驗證數據，是CM系統中一項相當實用且有效的獨家工具。(關於此運算時間所使用的超高運算效能 之關鍵技術，請參考這裡..)